#portefeuille moderne

Un guide pratique et mathématique de la corrélation en investissement — ce qu'elle mesure, pourquoi elle varie, et comment la diversification fonctionne réellement lorsque les actifs refusent de bouger de concert.

Un exposé pratique, fondé sur des équations, expliquant pourquoi la combinaison d'actifs réduit la volatilité d'un portefeuille — à travers la variance, la covariance, la corrélation et la géométrie des portefeuilles efficients.

Apprenez comment la variance et l'écart‑type quantifient la volatilité des investissements, influent sur la capitalisation, déterminent la performance ajustée au risque et modifient les décisions de portefeuille de manière pratique et fondée mathématiquement.